Можно установить, если у Вас Мазда 3 последнего выпуска, то такой авто оснащен CAN-шиной. В этом случае для организации автозапуска и простоты установки, без серьезного вмешательства в электронику автомобиля, сигнализации необходимо подключать через CAN-модуль. Для Вашего автомобиля подходит следующий:
Если на автомобиле установлен штатный иммобилайзер с чипом в ключе зажигания, то для реализации автозапуска необходим блок его обхода:
https://avtogsm.ru/saturn-au-60-p5002.html
Сирены нет в комплекте, можно использовать обычную:
https://avtogsm.ru/sirena-20-W-p208.html
Или автономную:
https://avtogsm.ru/alarm-sirena-pandora-ds261-p2016.html